Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Boeken - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 27 februari 2013
Indien omslag en titel niet overeenkomen, is de titel correct

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Prijs
€ 104,49

Besteld in een afgelegen magazijn

Verwachte levering 29 okt. - 6 nov.
Ontvang meldingen over nieuwe releases van Norbert Hilber

Onze klanten zeggen:

14 dagen retourrecht in overeenstemming met de Europese consumentenbeschermingswetgeving
Topnotering op Trustpilot
Voeg toe aan uw iMusic-verlanglijst

Nog niet beoordeeld

Ook verkrijgbaar als:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

Media Boeken     Hardcover Book   (Boek met harde rug en kaft)
Vrijgegeven 27 februari 2013
ISBN13 9783642354007
Uitgevers Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Pagina's 299
Afmetingen 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
Taal en grammatica Duits  

Meer van dezelfde uitgever

Bekijk alles van Norbert Hilber