Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Boeken - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 14 januari 2004
Indien omslag en titel niet overeenkomen, is de titel correct

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Prijs
€ 97,99

Besteld in een afgelegen magazijn

Verwachte levering 8 - 16 okt.
Ontvang meldingen over nieuwe releases van Ralf Bruggemann
Voeg toe aan uw iMusic-verlanglijst

Nog niet beoordeeld

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.


236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Media Boeken     Paperback Book   (Boek met zachte kaft en gelijmde rug)
Vrijgegeven 14 januari 2004
ISBN13 9783540206439
Uitgevers Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Pagina's 218
Afmetingen 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Taal en grammatica Engels   Duits  

Meer van dezelfde uitgever